Ti trovi qui: Home » Avvisi

Gli indici per misurare la volatilità dei mercati finanziari, appuntamento il 12 dicembre ad Economia

Al centro del nuovo appuntamento del ciclo di Seminari del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore sarà uno studio dedicato agli indici per misurare la volatilità dei mercati finanziari ottenuti attraverso la regressione fuzzy. La ricerca sarà presentata dal dott. Luca Gambarelli di Unimore. L’incontro si terrà martedì 12 dicembre 2017 alle ore 14.30 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Economia Marco Biagi (via Berengario 51 – ala ovest) a Modena.


La misurazione della volatilità  - afferma il dott. Luca Gambarelli di Unimore - è di fondamentale importanza in finanza. La metodologia standard adottata per stimare la volatilità dai prezzi delle opzioni comporta una notevole perdita di informazioni e l'introduzione di un elemento di arbitrarietà nel calcolo dell'indice di volatilità. In questo studio proponiamo di utilizzare metodi di regressione “fuzzy” al fine di includere tutte le informazioni disponibili nei prezzi delle opzioni e ottenere un indice di volatilità informativo. Infatti, gli indici di volatilità “fuzzy” ottenuti non offrono solo il valore più possibile, ma anche un intervallo di valori possibili attorno al medesimo, fornendo agli investitori un'ulteriore fonte di informazioni. Analizziamo una procedura di “defuzzificazione”, per selezionare un valore rappresentativo all'interno di questo intervallo, ed il verificarsi di errori di troncamento e discretizzazione nel calcolo dell'indice di volatilità ricorrendo ad una procedura di interpolazione-estrapolazione. Infine valutiamo il potere predittivo di ciascun indice di volatilità sulla futura volatilità realizzata”.

Categorie: avvisi

Articolo pubblicato da: Ufficio Stampa Unimore - ufficiostampa@unimore.it